ШАГ 1:
Выбрать первую пару бумаг для корреляции
Описание шага
[Что делать] Выбери 2 бумаги из несхожих секторов (акция энергетики + IT).
[Как это работает] Низкая корр = диверсификация.
[Ожидаемый результат] Первая пара с гипотезой корр.
[Критерий готовности] Запись пары и ожидания (0.2-0.8).
Как выполнить шаг
1) [Подготовка] Список бумаг.
2) [Действие 1] Выбор несхожих (20 мин).
3) [Действие 2] Запись.
4) [Проверка результата] Логично.
5) [Что дальше] Данные.
Частые ошибки
1. [Схожие сектора]: Корр высокая всегда.
Полезные инструменты
Блокнот
🎯 Цель с этим шагом
Рассчитай матрицу корреляций для 8 пар бумаг за 60 дней. Научись выявлять диверсификацию, избегать концентрации рисков и строить портфель с низкой связанностью активов.
Подробнее о цели →