ШАГ 1:
Выбрать 10 ценных бумаг для Sharpe анализа
Описание шага
[Что делать] Составь список 10 бумаг из разных секторов с разной ожидаемой доходностью. Начни с 5 акций и 5 облигаций для баланса.
[Как это работает] Разнообразие покажет спектр Sharpe от 0.5 до 2+.
[Ожидаемый результат] Список с тикерами и гипотезами по Sharpe.
[Критерий готовности] Таблица 10 строк с тикером, сектором, ожидаемым Sharpe (низ/сред/выс).
Как выполнить шаг
1) [Подготовка] Блокнот или таблица.
2) [Действие 1] Список топ-бумаг (20 мин).
3) [Действие 2] Выбор 10 разнообразных (40 мин).
4) [Действие 3] Гипотезы по риску/доходу.
5) [Проверка результата] 10 уникальных.
6) [Что дальше] Сбор данных для первых.
Частые ошибки
1. [Только акции]: Нет облигаций — Sharpe искажается вверх. Балансируй классы.
2. [Одинаковые сектора]: Нет сравнения. Разнообразь.
Полезные инструменты
Табличный редактор
🎯 Цель с этим шагом
Рассчитай и сравни коэффициент Шарпа для 10 бумаг за 45 дней. Научись оценивать доходность с поправкой на риск, выберешь эффективные активы для портфеля без лишней волатильности.
Подробнее о цели →