ШАГ 4:
Рассчитать волатильность и Sharpe для первых 3
Описание шага
[Что делать] Стд.откл. ежедневных изменений, Sharpe = (Rp-Rf)/σ.
[Как это работает] Полная формула.
[Ожидаемый результат] 3 Sharpe.
[Критерий готовности] Значения с интерпретацией.
Как выполнить шаг
1) [Подготовка] Данные готовы.
2) [Действие 1] Ежедневные % (30 мин).
3) [Действие 2] СТАНД.ОТКЛ.
4) [Действие 3] Sharpe.
5) [Проверка результата] >0 разумно.
6) [Что дальше] Следующие 3.
Частые ошибки
1. [Годовая σ без *sqrt(252)]: Корректируй.
Полезные инструменты
Табличный редактор
🎯 Цель с этим шагом
Рассчитай и сравни коэффициент Шарпа для 10 бумаг за 45 дней. Научись оценивать доходность с поправкой на риск, выберешь эффективные активы для портфеля без лишней волатильности.
Подробнее о цели →