ШАГ 2:
Собрать исторические цены для 3 бумаг за год
Описание шага
[Что делать] Скачай данные цен закрытия для выбранных 3 бумаг и индекса рынка за последние 252 дня (рабочие дни года). Это база для формулы бета = ковариация(бумага,рынок)/вариация(рынок).
[Как это работает] Бета на годовом периоде надёжна, сглаживает шум. Еженедельные цены ускорят, но годовые дают точность.
[Ожидаемый результат] Таблица с 252 строками цен для каждой бумаги и индекса.
[Критерий готовности] Шаг выполнен, когда в таблице 3 столбца бумаг + индекс, минимум 240 значений без пропусков, сохранено в файл.
Как выполнить шаг
1) [Подготовка] Открой табличный редактор, найди данные индекса (например, IMOEX).
2) [Действие 1] Загрузи цены индекса за год (20 минут).
3) [Действие 2] Для первой бумаги: найди данные, скопируй в столбец рядом (30 минут).
4) [Действие 3] Повтори для второй и третьей, проверь на пропуски.
5) [Проверка результата] Формулы =СЧЁТ() показывают >240 ненулевых значений.
6) [Что дальше] Рассчитываем ковариацию и вариацию на этих данных.
Частые ошибки
1. [Короткий период данных]: Берут 3 месяца — бета искажается шумом. Используй год для стабильности.
2. [Неправильный индекс]: Берут не основной рынок — бета теряет смысл. Выбери ключевой для твоего рынка.
3. [Пропуски в данных]: Игнорируют — формулы дают неверный результат. Заполни средними или удали дни.
Полезные инструменты
Табличный редактор
🎯 Цель с этим шагом
Освой расчёт бета-коэффициентов для 12 ценных бумаг за месяц. Получи навык оценки систематического риска, поймёшь волатильность относительно рынка и научишься выбирать бумаги с нужным уровнем риска для портфеля.
Подробнее о цели →