ШАГ 8:
Рассчитать VaR для всех 15 бумаг
Описание шага
[Что делать] Value at Risk 95%.
[Критерий готовности] VaR значения.
Как выполнить шаг
1-6) Перцентили.
Частые ошибки
1-3) Неправильный уровень.
Полезные инструменты
Функции
🎯 Цель с этим шагом
Изучи волатильность (риск колебаний цен) 15 акций и облигаций. Научись рассчитывать стандартное отклонение, бета и строить рейтинги риска за месяц ежедневного анализа данных.
Подробнее о цели →