ШАГ 5:
Протестировать стратегию на исторических данных 5 лет
Описание шага
[Что делать] Для каждого актива найди доходность 2019-2023, посчитай среднюю для портфеля. Сравни с индексом.
[Как это работает] Бэктест показывает реалистичность.
[Ожидаемый результат] Отчет: годовая доходность 7-12%.
[Критерий готовности] Расчеты для 5 лет, доходность рассчитана.
Как выполнить шаг
1) [Подготовка] Поиск данных.
2) [Действие 1] Акции: средне 10%/год.
3) [Действие 2] Взвешенное среднее.
4) [Действие 3] Макс просадка.
5) [Проверка результата] > индекса.
6) [Что дальше] Добавить ребаланс.
Частые ошибки
1. [Короткий период]: 1 год не репрезентативно. 5 лет min.
2. [Игнор инфляции]: Сырые цифры обман. Минус 7% инфля.
3. [Оптимизм]: Выбери реалистичные средние.
Полезные инструменты
Поисковик, таблица
🎯 Цель с этим шагом
Создай персональную стратегию распределения рисков по 5 активам (акции, облигации и др.). За 45 дней изучи, рассчитай пропорции — готовый план для портфеля без потерь.
Подробнее о цели →