ШАГ 7:
Протестировать аллокацию на исторических данных 3 года
Описание шага
[Что делать] Рассчитай доходность портфеля за 3 года по твоим весам. Сравни с индексом.
[Как это работает] Валидация стратегии.
[Ожидаемый результат] Результат теста.
[Критерий готовности] Шаг выполнен, когда показана доходность > бенчмарка.
Как выполнить шаг
1) [Подготовка] Найди исторические цены.
2) [Действие 1] Рассчитай месячную доходность.
3) [Действие 2] Взвешенный портфель.
4) [Действие 3] Сравни с рынком.
5) [Проверка результата] График/таблица.
6) [Что дальше] Настроим ребаланс.
Частые ошибки
1. [Короткий период]: 1 год мало. Минимум 3.
2. [Без весов]: Среднее неверно. Используй аллокацию.
3. [Игнор комиссий]: Завышает. Минус 0.5%.
Полезные инструменты
Табличный редактор
🎯 Цель с этим шагом
Создай оптимальное распределение 10 000 рублей по 4 ETF для баланса риска и дохода. Подробный план анализа и аллокации без лишних вложений. Идеально для среднего уровня.
Подробнее о цели →