ШАГ 9:
Построить рейтинг бумаг по риску
Описание шага
[Что делать] Сортировка по волатильности/бета/VaR.
[Критерий готовности] Топ-5 низкий/высокий риск.
Как выполнить шаг
1-6) Сортировка, графики.
Частые ошибки
1-3) Один метрика.
Полезные инструменты
Графики
🎯 Цель с этим шагом
Изучи волатильность (риск колебаний цен) 15 акций и облигаций. Научись рассчитывать стандартное отклонение, бета и строить рейтинги риска за месяц ежедневного анализа данных.
Подробнее о цели →