ШАГ 2:
Определить безрисковую ставку на период
Описание шага
[Что делать] Найди текущую ставку ОФЗ или депозита на год (безрисковая), запиши как Rf.
[Как это работает] Sharpe = (Rp - Rf)/σ, Rf — базовая доходность без риска.
[Ожидаемый результат] Значение Rf (например, 7-10%).
[Критерий готовности] Запись Rf с источником и датой.
Как выполнить шаг
1) [Подготовка] Поиск 'ставка ОФЗ год'.
2) [Действие 1] Выбери среднюю (15 мин).
3) [Действие 2] Запиши в таблицу.
4) [Проверка результата] Реалистичное значение 5-12%.
5) [Что дальше] Данные цен.
Частые ошибки
1. [Нулевая Rf]: Забывают инфляцию. Используй реальную ставку.
2. [Короткий депозит]: Бери годовую.
Полезные инструменты
Браузер
🎯 Цель с этим шагом
Рассчитай и сравни коэффициент Шарпа для 10 бумаг за 45 дней. Научись оценивать доходность с поправкой на риск, выберешь эффективные активы для портфеля без лишней волатильности.
Подробнее о цели →