ШАГ 3:
Рассчитать коэффициент корреляции первой пары
Описание шага
[Что делать] =КОРРЕЛ(столбец1;столбец2).
[Как это работает] От -1 до 1.
[Ожидаемый результат] Число + интерпретация.
[Критерий готовности] Значение с выводом (диверсифицирует/нет).
Как выполнить шаг
1) [Подготовка] Доходности.
2) [Действие 1] Формула (15 мин).
3) [Действие 2] Интерпретация: <0.5 хорошо.
4) [Проверка результата] Между -1 и 1.
5) [Что дальше] Вторая пара.
Частые ошибки
1. [Малый сэмпл]: Минимум 200 наблюдений.
Полезные инструменты
Табличный редактор
🎯 Цель с этим шагом
Рассчитай матрицу корреляций для 8 пар бумаг за 60 дней. Научись выявлять диверсификацию, избегать концентрации рисков и строить портфель с низкой связанностью активов.
Подробнее о цели →