ШАГ 2:
Собрать ежедневные доходности первой пары
Описание шага
[Что делать] Цены за 252 дня, % изменения = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}.
[Как это работает] Корр на доходностях, не ценах.
[Ожидаемый результат] 251 % для каждой.
[Критерий готовности] Столбцы готов.
Как выполнить шаг
1) [Подготовка] Источники цен.
2) [Действие 1] Цены1 (30 мин).
3) [Действие 2] %1.
4) [Действие 3] То же для2.
5) [Проверка результата] Нет #DIV/0!.
6) [Что дальше] Корр.
Частые ошибки
1. [Корр цен]: Неправильно, корр доходностей.
Полезные инструменты
Табличный редактор
🎯 Цель с этим шагом
Рассчитай матрицу корреляций для 8 пар бумаг за 60 дней. Научись выявлять диверсификацию, избегать концентрации рисков и строить портфель с низкой связанностью активов.
Подробнее о цели →