Сравнить Sharpe ratio 10 ценных бумаг за 45 дней
Описание
Цель — рассчитать Sharpe ratio = (доходность бумаги - безрисковая ставка)/волатильность для 10 ценных бумаг за 45 дней. Sharpe >1 — хорошая эффективность, помогает отличить 'дорогие риски' от выгодных. Реалистично: по 1-2 бумаги в неделю с данными за год.
Инвесторы гнаться за высокой доходностью, игнорируя волатильность, и теряют на просадках больше, чем зарабатывают. Без Sharpe портфель полон неэффективных бумаг, снижающих общую отдачу.
После ты за секунды отсеешь слабые бумаги, строя портфель с максимальной доходностью на единицу риска. Решения упростятся: 'Эта акция даёт Sharpe 1.5 — берём'.
45 дней на 10 бумаг — по шагам: сбор данных 1 день, расчёт 2 часа на бумагу. Статистика показывает, что новички осваивают за 5-7 недель.
Старт: табличный редактор, данные цен (бесплатно). Время 45-90 мин/день, базовая статистика.
Неделя: 2 Sharpe. Месяц: 6 бумаг. 45 дней: полный рангинг с выводами.
Почему это важно
1. [Максимизация дохода на риск]: Sharpe отсеет бумаги с низкой отдачей, +20% эффективности портфеля. Пример: две акции по 15% годовых, но Sharpe 0.8 vs 1.4 — вторая лучше.
2. [Ежедневные решения проще]: Быстро сравниваешь активы, избегаешь эмоциональных покупок по 'хайпу'.
3. [Через год: superior returns]: Портфели по Sharpe бьют рынок на 3-5% ежегодно за счёт снижения рисков.
4. [Карьерный рост]: Навык аналитики ценится в финансах, открывает двери в инвестиции.
5. [Уверенность в выборе]: Знаешь, что актив эффективен, снижается тревога от волатильности.
Шаги к цели
10 шаговВыбрать 10 ценных бумаг для Sharpe анализа
[Что делать] Составь список 10 бумаг из разных секторов с разной ожидаемой доходностью. Начни с 5 акций и 5 облигаций для баланса. [Как это работает] Разнообразие покажет спектр …
Определить безрисковую ставку на период
[Что делать] Найди текущую ставку ОФЗ или депозита на год (безрисковая), запиши как Rf. [Как это работает] Sharpe = (Rp - Rf)/σ, Rf — базовая доходность без риска. [Ожидаемый ре…
Собрать цены и рассчитать доходность 3 бумаг
[Что делать] Цены за год, доходность = (конец-начало)/начало для первых 3. [Как это работает] Rp — средняя доходность бумаги. [Ожидаемый результат] 3 Rp. [Критерий готовности] …
Рассчитать волатильность и Sharpe для первых 3
[Что делать] Стд.откл. ежедневных изменений, Sharpe = (Rp-Rf)/σ. [Как это работает] Полная формула. [Ожидаемый результат] 3 Sharpe. [Критерий готовности] Значения с интерпретац…
Обработать бумаги 4-6 аналогично
[Что делать] Повтори для 4-6, сводка 6 Sharpe. [Как это работает] Наращиваем. [Ожидаемый результат] Сводка. [Критерий готовности] 6 значений.
Обработать бумаги 7-10
[Что делать] Заверши расчёты, полная таблица 10 Sharpe. [Как это работает] Полный датасет. [Ожидаемый результат] Все 10. [Критерий готовности] Таблица готова.
Ранжировать бумаги по Sharpe ratio
[Что делать] Отсортируй от лучшего к худшему, выдели топ-3. [Как это работает] Рейтинг эффективности. [Ожидаемый результат] Ранг-лист. [Критерий готовности] Сортированная табли…
Построить сравнительные графики Sharpe
[Что делать] Столбцы Sharpe + доходность vs риск. [Как это работает] Визуал insights. [Ожидаемый результат] 2 графика. [Критерий готовности] Графики сохранены.
Составить отчёт по топ-5 бумагам
[Что делать] Опиши топ-5: почему хороши, роль в портфеле. [Как это работает] Практика. [Ожидаемый результат] Отчёт. [Критерий готовности] 5 описаний.
Записать итоговые insights по сравнению
[Что делать] 5 ключевых выводов, план применения в портфеле. [Как это работает] Закрепление. [Ожидаемый результат] Финальный документ. [Критерий готовности] Цель достигнута: 10…
Похожие цели
Начните путь к цели сегодня
Добавьте эту цель в свой план и отслеживайте прогресс каждый день
Начать бесплатно