Проанализировать волатильность 15 ценных бумаг за 30 дней
Описание
За 30 дней проанализируешь волатильность 15 ценных бумаг: рассчитаешь историческую волатильность (std dev), бета к рынку и VaR. Построишь рейтинг от 'низкий риск' до 'высокий', поймёшь, какие бумаги подходят для спокойного портфеля. Реалистично: 15 мин/день + выходные на расчёты.
Боль: люди недооценивают волатильность, покупают 'волатильные' акции и паникуют при -20%. Результат — продажа в минус. Эта цель даёт метрики для осознанного выбора.
После: любой график цен станет понятным, ты отсеешь 80% 'рискованных' предложений, строя портфель под свой аппетит к риску.
30 дней — стандарт для 1-месячной волатильности (21 торговый день), 15 бумаг — репрезентативная выборка (5 акций, 5 облигаций, 5 ETF).
Нужно: интернет для данных, таблица. Навыки базовая математика.
Неделя 1: расчёт для 5 бумаг. К 30 дню: полный рейтинг с графиками.
Почему это важно
1. [Избежание потерь]: Волатильность >25% — риск -30% за месяц. Зная бета, выбираешь стабильные бумаги, сохраняя капитал.
2. [Быстрые решения]: Рейтинг позволит за 5 мин оценить новую бумагу по риску.
3. [Долгосрочная стабильность]: Низковолатильные портфели +2% годовых по данным Fama-French.
4. [Карьера в финансах]: Навык анализа риска — база для аналитика или портфельного менеджера.
5. [Спокойствие]: Понимание 'это нормальные колебания' снижает стресс от рынка.
Шаги к цели
10 шаговСобрать цены 5 акций за 30 дней
[Что делать] Скачай ежедневные цены 5 акций за месяц. [Критерий готовности] Таблица готова.
Рассчитать ежедневные доходности акций
[Что делать] Формула (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}. [Критерий готовности] Столбец доходностей.
Вычислить историческую волатильность 5 акций
[Что делать] Std dev доходностей * sqrt(252). [Критерий готовности] % волатильности.
Рассчитать бета 5 акций к рынку
[Что делать] Ковариация с индексом / дисперсия индекса. [Критерий готовности] Бета значения.
Собрать данные по 5 облигациям
[Что делать] Цены облигаций за 30 дней. [Критерий готовности] Таблица.
Рассчитать волатильность облигаций
[Что делать] Std dev для облигаций. [Критерий готовности] 10 бумаг проанализировано.
Проанализировать 5 ETF на волатильность
[Что делать] Полные расчёты для ETF. [Критерий готовности] 15 бумаг.
Рассчитать VaR для всех 15 бумаг
[Что делать] Value at Risk 95%. [Критерий готовности] VaR значения.
Построить рейтинг бумаг по риску
[Что делать] Сортировка по волатильности/бета/VaR. [Критерий готовности] Топ-5 низкий/высокий риск.
Оформить отчёт по волатильности
[Что делать] Полный анализ с рекомендациями. [Критерий готовности] Отчёт готов.
Похожие цели
Начните путь к цели сегодня
Добавьте эту цель в свой план и отслеживайте прогресс каждый день
Начать бесплатно