Проанализировать duration 9 облигаций за 30 дней
Описание
Рассчитаем Macaulay duration для 9 облигаций за 30 дней — мера среднего срока платежей, показывает % изменения цены на 1% смены ставки. Duration 5 лет = цена меняется на 5% при Δставка 1%. Реалистично для Excel.
Инвесторы в облигации игнорируют duration, покупая длинные под низкие ставки, и теряют на росте ставок (цена -15%). Без этого выбор хаотичен.
После ты подберёшь облигации по duration: короткие для ликвидности, длинные для yield. Портфель защитит от ставочных шоков.
30 дней, 9 облигаций: по 1 в 3 дня. Стандартный анализ занимает 1-2 часа/бумага.
Старт: параметры облигаций (купон, срок, цена — бесплатно), таблица. 45 мин/день.
Неделя: 3 duration. Месяц: все 9 с рангингом по риску.
Почему это важно
1. [Защита от ставок]: Duration 3 vs 10: при +1% ставка цена -3% vs -10%. Сохранишь капитал в 3 раза лучше.
2. [Целенаправленный выбор]: Короткий duration для парка денег, длинный для пенсии — матчит цели.
3. [Год +]: Стабильный доход +5% сверх инфляции без волатильности акций.
4. [Финансовая стабильность]: Надёжный доход влияет на спокойствие, покупки, отдых.
5. [Экспертность]: Duration — базовый навык профинвесторов, повышает уверенность.
Шаги к цели
9 шаговВыбрать 3 первые облигации для расчёта duration
[Что делать] Найди 3 облигации с разными сроками (2г, 5г, 10г). [Как это работает] Duration растёт с сроком. [Ожидаемый результат] Список параметров: купон, срок, цена. [Критер…
Рассчитать cash flows первой облигации
[Что делать] Составь график платежей: купоны + номинал в конце. [Как это работает] Duration = взвешенное среднее сроков CF. [Ожидаемый результат] Таблица 10-30 строк CF по годам…
Рассчитать Macaulay duration первой облигации
[Что делать] Duration = Σ (t * PV_CF_t) / цена. [Как это работает] Средневзвешенный срок. [Ожидаемый результат] Число лет. [Критерий готовности] Значение (2-12 лет типично).
Рассчитать duration облигаций 2 и 3
[Что делать] Повтори для 2-3, сводка. [Как это работает] Сравнение. [Ожидаемый результат] 3 duration. [Критерий готовности] Таблица сравнения.
Обработать облигации 4-6
[Что делать] Новые 3, сводка 6. [Как это работает] Масштаб. [Ожидаемый результат] 6 значений. [Критерий готовности] Готово.
Завершить duration облигаций 7-9
[Что делать] Последние 3, все 9. [Как это работает] Полный. [Ожидаемый результат] Сводка 9. [Критерий готовности] Все рассчитано.
Сравнить duration всех 9 облигаций
[Что делать] График, группы: короткие/длинные. [Как это работает] Insights. [Ожидаемый результат] Визуал. [Критерий готовности] График + выводы.
Составить рекомендации по duration
[Что делать] Для каждой группы: когда использовать. [Как это работает] Практика. [Ожидаемый результат] Гайд. [Критерий готовности] 3-4 рекомендации.
Записать итоговый отчёт по анализу
[Что делать] 5 ключевых уроков, план для портфеля. [Как это работает] Закрепление. [Ожидаемый результат] Документ. [Критерий готовности] Цель достигнута!
Похожие цели
Начните путь к цели сегодня
Добавьте эту цель в свой план и отслеживайте прогресс каждый день
Начать бесплатно