Изучить корреляции 8 пар ценных бумаг за 60 дней
Описание
Рассчитаем коэффициенты корреляции для 8 пар ценных бумаг (корреляция от -1 до 1, где <0.5 — хорошая диверсификация) за 60 дней. Используем ежедневные доходности за год. Реалистично: по паре в неделю.
Портфели с коррелирующими бумагами (+0.8) падают вместе в кризис, уничтожая диверсификацию. Люди думают 'разные сектора = безопасно', но теряют на синхронных спадах.
После ты увидишь скрытые связи, выбирая бумаги с корр<0.4 для защиты. Портфель станет устойчивее: одна падает — другая держит.
60 дней: сбор 1 день/пару, расчёт 1 час, анализ 30 мин. Тысячи инвесторов осваивают за 2 месяца.
Нужен: таблица, цены. 1 час/день, базовая статистика.
Неделя: 1 пара. 30 дней: 4 пары. 60: все 8 с матрицей.
Почему это важно
1. [Истинная диверсификация]: Корр<0.3 снижает волатильность портфеля на 25%. Пример: нефть + IT не коррелируют, кризис в одном — рост в другом.
2. [Меньше стресса ежедневно]: Знаешь связи, спокойно ребалансируешь без паники.
3. [Годовые плюсы]: Портфели с низкой корр дают +10% стабильности vs средний рынок.
4. [Связи с жизнью]: Лучшие финансы = больше времени на семью, хобби.
5. [Доверие к себе]: Понимаешь риски глубоко, растёт самооценка инвестора.
Шаги к цели
10 шаговВыбрать первую пару бумаг для корреляции
[Что делать] Выбери 2 бумаги из несхожих секторов (акция энергетики + IT). [Как это работает] Низкая корр = диверсификация. [Ожидаемый результат] Первая пара с гипотезой корр. …
Собрать ежедневные доходности первой пары
[Что делать] Цены за 252 дня, % изменения = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}. [Как это работает] Корр на доходностях, не ценах. [Ожидаемый результат] 251 % для каждой. [Критерий готовно…
Рассчитать коэффициент корреляции первой пары
[Что делать] =КОРРЕЛ(столбец1;столбец2). [Как это работает] От -1 до 1. [Ожидаемый результат] Число + интерпретация. [Критерий готовности] Значение с выводом (диверсифицирует/н…
Обработать вторую пару бумаг
[Что делать] Повтори шаги 2-3 для второй пары. [Как это работает] Серия. [Ожидаемый результат] 2 корреляции. [Критерий готовности] Сводка 2 пар.
Обработать пары 3-4
[Что делать] Ещё 2 пары, сводка 4. [Как это работает] Полпути. [Ожидаемый результат] 4 корр. [Критерий готовности] Таблица 4.
Обработать пары 5-6
[Что делать] Пары 5-6. [Как это работает] Нарастание. [Ожидаемый результат] 6 корр. [Критерий готовности] Сводка.
Завершить пары 7-8
[Что делать] Последние 2, все 8 корр. [Как это работает] Полный набор. [Ожидаемый результат] Финальная таблица. [Критерий готовности] 8 значений.
Построить матрицу корреляций 8 пар
[Что делать] Таблица 8x8 с корреляциями всех со всеми. [Как это работает] Полная картина. [Ожидаемый результат] Матрица. [Критерий готовности] Цветная матрица.
Выявить лучшие пары для диверсификации
[Что делать] Отметь пары <0.4, топ-5. [Как это работает] Практика. [Ожидаемый результат] Список лучших. [Критерий готовности] Рекомендации.
Составить отчёт по корреляциям
[Что делать] Ключевые выводы, портфельные советы. [Как это работает] Закрепление. [Ожидаемый результат] Документ. [Критерий готовности] Цель достигнута!
Похожие цели
Начните путь к цели сегодня
Добавьте эту цель в свой план и отслеживайте прогресс каждый день
Начать бесплатно